概率分布(德语:Wahrscheinlichkeitsverteilung,英语:probability distribution)或简称分布,是概率论的一个概念。使用时可以有以下两种含义:
- 广义地,它指称随机变量的概率性质--当我们说概率空间 ( Ω , F , P ) {\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}},\mathbb {P} )}
中的两个随机变量X和Y具有同样的分布(或同分布)时,我们是无法用概率 P {\displaystyle \mathbb {P} }
来区别他们的。换言之:
称X和Y为同分布的随机变量,当且仅当对任意事件 A ∈ F {\displaystyle A\in {\mathcal {F}}}
,有 P ( X ∈ A ) = P ( Y ∈ A ) {\displaystyle \mathbb {P} (X\in A)=\mathbb {P} (Y\in A)}
成立。
但是,不能认为同分布的随机变量是相同的随机变量。事实上即使X与Y同分布,也可以没有任何点ω使得X(ω)=Y(ω)。在这个意义下,可以把随机变量分类,每一类称作一个分布,其中的所有随机变...